МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Б.Г. Скоков, К.А. Мамонов КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ЕКОНОМЕТРІЯ” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 – “Економіка і підприємництво”) Харків – ХНАМГ – 2008 Коспект лекцій з дисципліни “Економетрія” (для студентів 3 курсу, напряму 0305 «Економіка і підприємництво) / Укл.: Скоков Б.Г., Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 59 с. Автори: Б.Г. Скоков, К.А. Мамонов Рецензент: В.В. Димченко (доцент кафедри «Облік і аудит») Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 8 від 08.02.2008 р. ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………….. 4  Лекція 1. Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни………………. 5  Лекція 2. Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі………….. 13  Лекція 3. Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі………………………………………………………………………….  19  Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів………………………. 21  Лекція 4. Тема 5. Економетричні моделі динаміки……………………….. 24  Лекція 5. Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь………………………………………………………...  28  Лекція 6. Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованимизалишками……………………………………………...  34  7.1. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки……………………………………………………….  34  7.2. Тестування наявності автокореляції залишків………………………... 37  Лекція 7. 7.3. Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі навності автокореляції залишків……………………………………………  38  Тема 8. Методи інструментальних змінних……………………………….. 40  Лекція 8. Тема 9. Моделі розподіленого лага……………………………... 42  9.1. Поняття лага та лагових моделей в економіці………………………... 42  9.2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей…………... 45  Лекція 9. 9.3. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей……….. 47  Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь. 49  10.1. Структурна форма економетричної моделі………………………….. 49  10.2. Повна економетрична модель………………………………………… 50  10.3. Зведена форма економетричної моделі……………………………… 50  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………….. 52   Вступ Трансформація економіки України до ринкових умов потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення пріоритетних умов розвитку як підприємств, так і держави в цілому. Економічне зростання в будь-якій державі неможливе без реалізації нових інвестиційних і інноваційних проектів. Для забезпечення привабливості фінансово-економічного стану вітчизняних підприємств необхідно розробити ефективну систему управління економічними процесами. В цьому аспекті встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, тенденції їх змін, обґрунтування прогнозних значень є тими кроками, завдяки яким можна розробити ефективну систему управління. Для вирішення цих завдань використовують методи економетричних досліджень. Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації. Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються в Харківській національній академії міського господарства за напрямом 0305 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія”. „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Лекція 1 Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни В умовах розвитку економічних відносин спостерігається вибух інтересу...